В связи с раздачами Онлайн микрофинанс 2 (ОМ2). ОМ2 выпуск на 500 000 бумаг. На технички всякие ушло по моим подсчетам 470 000 (см. картинку с Бондслаб). С момента размещения по сегодняшний день через стакан прошло около 520 000. Если считать, что 30% из этого количества это спекули-перекупы, то на техничке осталось еще около 100 000 бумаг. Расчеты естественно все очень примерные, но факт в том что раздавать по номиналу (или даже ниже) еще будут.
Техничка это:
1. Техничка по типу №1, когда деньги не получили и на себя как-то опосредованно закольцевались взяв объем бумаг.
2. Техничка по типу №2, когда крупный игрок (банк, орг, фонд) взял объем на себя, заплатив за бумаги деньги.
Подобрал бумаги для уменьшения НОБ через купон. Это более сложная техника. Покупаете бумаги перед купоном и продаете после. В итоге:
1. Проводите 2 сделки, и платите 2 комиссии.
2. Есть вероятность того, что за ту же самую цену не продадите или вообще запрут в бумаге, поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на среднедневной оборот.
Из всех бумаг в списке только четыре более-менее ликвидны – стабильно больше 1500-2000 бумаг оборот в день - ТрансФ1Р04, Роснфт1Р4, РЕСОЛизБП4, БелугаБП3.
Подобрал бумаги для создания бумажного убытка через погашение до конца года. Отсортированы по дате погашения сверху вниз.
Читать полностью…
Всего в рынке 300 000 бумаг, из них половина выпуска у МСП Банка (150 000 шт). Вторая максимальная заявка при размещении была в 28 000 бумаг (9,3% выпуска).
Фиолетовый канал на графике (цифра 1) – это то, как выглядит выход крупного держателя. Сам я время от времени поглядывал таблицу обезличенных сделок, которая тоже это подтверждает. Каждый день регулярно были проливы – набьются хомяки в стакане – их удовлетворят.
От хаев августа в бумаге прошло примерно 51000 бумаг, смею предположить что из них 70% это выход МСП Банка (остальные это спекули-перекупы). Если это так, то сейчас у МСП осталось примерно 114000. До оферты в августе 2021 года осталось 186 рабочих дней, это значит МСП нужно лить в среднем по 612 бумаг в день. Среднедневной оборот составлял 500-600 бумаг.
Думаю более крупных держателей, способных лить 3.5 месяца уже не было.
Желтым овалом (цифра 2) на графике отмечено время техдефолта на купоне и повышенные обороты в бумаге. За день до техдефолта это был либо выход инсайдеров, либо пытались сами набрать денег на купон.
В любом случае, сейчас на рынке позитив (и купон выплатили), поэтому рекомендую подписчикам потихоньку закрыть позицию если есть (даже в минус) и забыть.
Если Вы жадничаете, не желаете продавать в минус, то посчитайте, сколько вы заработали на этой бумаге с учетом купонов, даже потеряв по телу. Расстаться станет легче.
Сбер БО3R не совсем подходят под оптимизацию НОБ, так как последний купон обрезной (не 182 дня)
Читать полностью…
На что обратил внимание на неделе:
СОксБ1Р1 - снова падение цены на объемах, скорее всего опять какой-то "Витя". Биды крепко стоят.
ЮниМетр01 - 01 октября через стакан прошло 34000 бумаг (8.5% выпуска), цена в моменте падала до 94.
Вообще я являюсь апологетом эффективного рынка, и не верю в то, что инвестор, имеющий на руках 8,5% выпуска (34 млн рублей) может так не аккуратно выходить без форс-мажора. Возможно не нашли покупателя на такой объем а деньги были очень нужны, откупили быстро.
Приветствую Вас друзья на моем канале!
Здесь буду делиться торговыми идеями и мыслями. В основном торгую высокодоходными облигациями (ВДО) и держу ETF.
