Аналитика Мосбиржи

01 Dec 2024 18:38

На торгах выходного дня в Тиньке в этот раз штиль. 🏦 Сбер +0,09%, ⛽️ Газпром +0,23%.

Единственное, выделяется ⛽️ Роснефть. За выходные +2,05% показывает.

Дело в том, что в пятницу аккурат после закрытия рынка, вышли новости о том, что Роснефть возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке. Еще вышел отчет по МСФО за 9 месяцев. И он оказался немного лучше прогнозов.

Интересно будет завтра посмотреть, продолжится ли этот рост по Роснефти.

Аналитика Мосбиржи

29 Nov 2024 12:00

🔥 Успевай за рынком, а не за новостями!

В @troya_analytics мы:
📉 Спрогнозировали падение рубля и Индекса МосБиржи.
📈 Зарабатываем на шортах акций российского рынка с мая по сентябрь 2024 (сейчас продолжаем).
🌍 Анализируем важнейшие мировые события.

⚠️Это не просто слова! Всё можно проверить через #недельный_дайджест — отчёты уже на канале.

Будь в курсе, как выигрывать!
👉 Подписывайся: /channel/troya_analytics

Аналитика Мосбиржи

29 Nov 2024 10:22

По 🪨 Мечелу обычке в моменте очень неплохой отскок идет. С самых минимумов сейчас примерно +21%.

По сути, этот отскок - реакция на основную поддержку, на глобальную трендовую линию.

В целом, тот факт, что трендовую удержали - это хорошо. Было важно ее удержать.

Но о каком-то глобальном развороте говорить пока еще очень рано. Чисто по технике (фундаментал сейчас не учитываем), шансы на его формирование есть. Но вот пока что, рост последних дней - просто отскок.

неИИР

Аналитика Мосбиржи

29 Nov 2024 06:42

Кстати, 17 декабря будет дивидендный гэп по ⛽️ Лукойлу. Дивиденд - 514 ₽, доходность на сейчас - 7,4%.

Так вот, вес Лукойла в индексе Мосбиржи сейчас аж 17,55%. Это прямо много.

Путем нехитрых математических подсчетов (вроде все правильно посчитал) получается, что чисто на дивидендном гэпе Лукойла, индекс упадет на -1,3%.

Просто имейте это ввиду.

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 18:31

Важное.

Никогда не открывайте месячный график ВТБ в долларах с 2008 года.

Можно слегка расстроиться.

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 14:20

Коллеги ежедневно забирают прибыль в размере 2-5%. И так может каждый. Просто покупай те же акции!
/channel/+F-DZ3QySowxkN2Vi

#ВП

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 10:08

По 🪓 Сегеже идет вынос шортов. В моменте за сегодня +15%.

Все из-за этой новости, которую сейчас все распространяют:

"БКС и Финам будут принудительно закрывать короткие позиции (шорты) из-за готовящейся допки Сегежи."

Я бы сейчас в Сегежу не лез, вынести могут во все стороны.

Аналитика Мосбиржи

27 Nov 2024 16:41

👀 Ух, объем торгов по индексу за сегодня аж 166,3 млрд рублей. Это прямо много. Больше обычного раза в 2,5.

Аналитика Мосбиржи

27 Nov 2024 14:26

Когда экспортёры то нормально подтянутся за валютой? 😬

Аналитика Мосбиржи

27 Nov 2024 09:56

Я уже публиковал данные о размере долга у компаний, тогда в комментариях справедливо заметили, что чистый долг - это не главное. Поэтому предлагаю рассмотреть чистый долг/EBITDA, полученное число является тем сроком, за который компания сможет покрыть свои обязательства.

Цифры ВК - это аномалия. Здесь нужно понимать, что организация не раскрывает всей отчетности, из-за чего и получается, что ВКонтакте нужно больше двух веков, чтобы покрыть свой долг. В любом случае, бывшее детище Павла Дурова набрало большое число обязательств, что негативно в текущей конъюнктуре.

Также здесь довольно привычные: Сегежа, Русал, АФК Система и МВидео. Могут возникнуть проблемы у Газпрома, все-таки доходный европейский рынок потерян, а в Китай идет продажа с большим дисконтом, из-за такой потери прибыли, могут возникнуть сложности и с оплатой долга.

Отрицательный долг имеют несколько компаний: ХэдХантер уже объявил шикарный дивиденд, Московская биржа и ИнтерРао смотрятся очень хорошо, у Озона же начались сложности из-за редомициляции.

Отдельно стоит отметить Сургутнефтегаз, который имеет “долларовую кубышку” и выигрывает от валютной переоценки. Если ослабление рубля продолжится, то нас может ждать шикарная дивидендная доходность за 2024 год.

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 20:09

Тем временем, прогнозы инвестдомов

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 17:09

Нет, ну если 🏛 индекс реально придет к глобальнейшим поддержкам в район 1.926-1.970, то это будет, конечно, историческое событие. Супер редкое событие.

Там я бы конечно тарил* по полной (не призыв, говорю только про себя). Потому что, если не там, то где? Инфляция + девальвация все равно рано или поздно сделают свое дело.

* - если в тот момент не будет ЯВ. Ведь тогда дадут и дешевле...

неИИР

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 12:46

☝️ Кстати, на Артёма рекомендую подписаться (если еще не подписаны). Иногда интересные вещи подмечает и любопытные посты делает.

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 11:20

Странным кажется то, что наши экспортеры почему-то не идут вверх вместе с долларом.

На графике совмещен 🛢 индекс Мосбиржи нефтегазового сектора (MOEXOG, в TV - RUSOG) и 💵 доллар на форексе (USDRUB).

Доллар упорно ползет вверх, а экспортеры почему-то идут вниз. Хотя у них ведь выручка в рублях растет.

Ваше мнение, это сейчас дикая неэффективность рынка и экспортеры скоро за долларом полетят, или с июля что-то изменилось в привычной парадигме?

Аналитика Мосбиржи

25 Nov 2024 19:40

И на вечерке продолжают заливать.

Аналитика Мосбиржи

30 Nov 2024 14:34

Как выходные у вас проходят?

Аналитика Мосбиржи

29 Nov 2024 11:44

Актуальные графики процентных рублевых свопов IRS.

Текущее значение 3-х месячного - 23,24%. Это значит, что на горизонте 3х месяцев проф. участники ждут в среднем примерно такую ключевую ставку.

По идее, для этого ЦБ должен поднять ключ в декабре до 24%. Ну или в декабре до 23%, а 14 февраля тогда до 24%. Тогда средняя на горизонте 3-х месяцев как раз получится в районе 23,24%.

Текущее значение годового процентного свопа - 26,02%. То есть, на горизонте года ждут ключ в среднем в 26,02%.

Считается, что процентные свопы довольно неплохо предсказывают грядущие изменения ключевой ставки. Но полностью полагаться на них нельзя. Эксперты пишут, что в них могут быть специфические искажения.

Пока так. Буду дальше следить за свопами. Может к середине декабря что-то и изменится 🤷‍♂️

Аналитика Мосбиржи

29 Nov 2024 09:02

Когда на все депо влетел в какую-то акцию и теперь делаешь всё возможное, чтобы она росла.

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 19:56

Вот вам 2 графика. Сверху 🏛 индекс Мосбиржи, а снизу 📊 индекс RVI.

RVI - это индекс волатильности российского рынка или индекс страха. Он рассчитывается на базе волатильности фактических цен опционов на индекс РТС. А индекс РТС - это долларовый аналог индекса Мосбиржи.

Основная идея индекса RVI заключается в оценке своеобразной премии за риск. Когда волатильность низкая, люди не видят смысла платить большую «страховку», а когда высокая — в панике уходят от риска, хеджируются.

Так вот, текущее значение RVI - 63.41. Базово считается, что все значения выше 60 - это уже происходит паника на рынке.

И обычно пики в индексе RVI совпадают с минимами по индексу Мосбиржи (см. график).

Так вот, можно подумать, что раз сейчас RVI высоко, то дно где-то рядом. Но не все так просто. Может быть такое, что RVI поднимется еще выше, а индекс Мосбиржи уйдет еще ниже.

Но в целом, 63.41 - это уже достаточно большое значение.

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 17:27

На соседнем канале выложили такую таблицу, в которой приводится сравнение "коррекций" на нашем рынке.

И сразу мы обнаруживаем, что текущее падение рынка - самое продолжительное за последние 20 лет, с 2004 года.

Рынок падает уже больше 190 дней. До этого больше 150 дней падение было в 2008, 2011 и 2017 году, самое продолжительное составило 181 день в 2011 году. То есть, сейчас рекорд.

Но вот глубина падения сейчас около 30%, что, по сути, относительно других циклов, немного. Например, в 2022 году индекс упал на -61%, а в 2008 на -72%.

В целом, такое продолжительное снижение в 190 дней наталкивает на мысли о том, что завершение падения уже где-то рядом.

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 11:48

По 🏛 индексу на недельном графике пока что держим поддержку - зеркальный уровень 2.492.

Завтра очень интересно будет посмотреть, как закроется неделька - под этим зеркальным уровнем или над ним.

Если "под", то это откроет дорогу на дальнейшее снижение. Так как будет считаться, что уровень мы не удержали и пробили. Если "над", то это будет небольшой позитив, появится надежда на остановку падения.

неИИР

Аналитика Мосбиржи

28 Nov 2024 08:50

Отвесное падение по 📱 МТС-Банку продолжается. Уже 8-й месяц падаем.

IPO было по 2500р, а сейчас цена уже 1233р. То есть, примерно -50% с цены размещения. А с исторических максимумов сейчас уже вообще -55%.

В целом, банк стоит уже довольно дешево. P/E = 3. У Сбера P/E = 3,4, у ТБанка P/E = 5,4. Ну, то есть, ниже среднего по отрасли.

Пишут, что такое отвесное падение идет не только на общем негативе по всему рынку, но и на неприятном факте вхождения банка в структуру АФК Системы. Ходят слухи, что якобы банк кредитовал Сегежу (тут я точно подтвердить не могу). А кредитовать Сегежу - дело такое себе, как вы понимаете.

Держит кто еще с IPO?

Аналитика Мосбиржи

27 Nov 2024 16:07

Из-за чего так растет 💵 доллар?

1. Экспорт снижается из-за санкций и снижения цены на нефть. Что в свою очередь приводит к тому, что приток иностранной валюты уменьшается.

2. В прошлый четверг ввели санкции против Газпромбанка, который проводил большинство платежей за экспорт. Также ввели санкции еще против 49 банков.

Пишут, что эту проблему уже решают. Вроде как Турция ведет переговоры с США об отмене санкции в отношении Газпромбанка.

Еще пишут, что Турция сама может помочь с платежами.

Итого:

Доллар пошел в рост на том, что валюты в РФ стало поступать сильно меньше. Соответственно, часть продавцов валюты ушла с биржи. Предложение валюты снизилось. А покупатели никуда не делись (импортеры).

Аналитика Мосбиржи

27 Nov 2024 13:46

Утренний сегодняшний пост.

Ваше мнение, получится у человека отбить минуса?

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 21:20

Рекорд за рекордом ведь по объемам.

Сегодня опять рекордные обороты торгов по 🏠 Самолету. Наторговали аж 10,2 млрд рублей. При капитализации в 61 млрд рублей, это прямо много.

Обычно, чисто по технике, выход таких объемов по самым минимумам говорит о том, что дно где-то уже рядом.

Но это как бывает обычно. Без понятия, будет ли так в Самолете. Условно, через пару дней падения, наторгуют не 10,2, а 15 млрд рублей. Тоже будет рекордный выход объема по минимумам.

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 19:28

🏠 Самолет в моменте -15% за сегодня. Буквально несколько минут назад ушли ниже 1000р.

Жесть.

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 14:17

Сейчас уже паник сейл?

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 12:43

Вот это жесть, конечно. -90% с IPO.

/channel/artem_tradings/1900

Аналитика Мосбиржи

26 Nov 2024 09:49

Где-то читал, что для баланса бюджета сейчас нужен курс доллара около 108 рублей.

Это при заложенной в бюджет цене на нефть в рублях на следующий год.

Так что, возможно где-то уже рядом будет остановка по росту доллара. До 108 рублей совсем немного остается.

По идее, если сильно выше этой отметки доллар попрет, то могут включить меры по поддержке рубля. Там, например, увеличить долю продаж валютной выручки экспортеров.

Аналитика Мосбиржи

25 Nov 2024 17:01

Обстановка в Пульсе на сегодняшнем проливе.

Дно близко?