MOEX Derivatives
05 Apr 2025 10:20
📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 39
Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».
🔗Ранее мы moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по moex_derivatives/wGDJK_2E4fJ">ссылке.
👉 Что изменилось за неделю?03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по
SV-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,33
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,02
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,93
03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по
PD-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,62
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,03
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,96
04.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по
PD-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 0,80
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,10
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,98
Финансовый результат по сделке: 1855,78
31.03.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по
BR-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,97
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,92
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,02
01.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по
BR-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 1,98
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,39
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,00
Финансовый результат по сделке: -297,08
03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по
BR-06.25: 🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,56
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,01
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,94
По другим инструментам на этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по
GOLD-03.25 - 2,82 (03.04)
🔘по
NG-03.25 - 2,02 (02.04)
Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе
➡️Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает
чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам
на ежедневной основе.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем
👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше
#стратегия
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
04 Apr 2025 18:22
🚀moex_derivatives/9SmPUlR4CJ6">Статистика срочного рынка и фандинг по вечным фьючерсам
Тепловая карта находится внутри статьи🔻
#Статистика
Читать полностью…
MOEX Derivatives
04 Apr 2025 08:28
↗️ СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 09:27:22 МСК
Структура рынка (фьючерсы)75🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥37
🟢 Лидеры роста 🟢AFLT-6.25 +6.11% 7256
SPBE-6.25 +4.2% 2705
NOTK-6.25 +3.02% 125085
RUAL-6.25 +2.88% 3890
TRY-6.25 +2.87% 2.44
IPO-6.25 +2.77% 704.5
PIKK-6.25 +2.77% 5498
VKCO-6.25 +2.65% 2941
MOEX-6.25 +2.62% 19686
WUSH-6.25 +2.62% 2114
🔴 Лидеры падения 🔴COPPER-6.25 -1.4% 9279
SILV-6.25 -1.2% 32.21
NASD-6.25 -1.12% 18618
COCOA-5.25 -1.1% 803.8
NG-4.25 -1.1% 4.117
BELUGA-6.25 -1.1% 541
HOME-6.25 -1.09% 31740
SPYF-6.25 -1.06% 544.2
PLD-6.25 -1.06% 958.92
R2000-6.25 -1.03% 191.8
Читать полностью…
MOEX Derivatives
03 Apr 2025 15:02
📊 Доля вечерней сессии на срочном рынке в марте составила 19% от общего объема
В марте 2025 года сделки со фьючерсами и опционами заключали 193 тыс. клиентов — на 40 тыс. больше, чем годом ранее. Доля физических лиц в общем объеме торгов достигла 61%.
🟡Оборот срочного рынка вырос до 13 трлн ₽ (+86% г/г)
🟡Объем открытых позиций на конец месяца – 2,2 трлн ₽ (+22% г/г)
🟡Самые популярные инструменты среди физлиц: фьючерсы на валютные пары (CNY, Si), вечные фьючерсы на доллар и юань (USDRUBF, CNYRUBF) и вечный фьючерс на Индекс МосБиржи (IMOEXF).
Доля вечерней сессии составила 19% от общего объема, утренней – 4%
🔗Подробнее в инфографике и пресс-релизе
👍, если полезно
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
02 Apr 2025 08:23
↗️ СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 09:22:02 МСК
Структура рынка (фьючерсы)27🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥84
🟢 Лидеры роста 🟢COCOA-5.25 +1.76% 740.8
SOFL-6.25 +0.95% 1170
HOME-6.25 +0.85% 32180
MGNT-6.25 +0.84% 4780
SIBN-6.25 +0.74% 6127
NICKEL-6.25 +0.69% 16070
TRY-6.25 +0.64% 2.37
DJ30-6.25 +0.5% 421.5
USDRUBF +0.48% 85.86
EURRUBF +0.36% 92.2
🔴 Лидеры падения 🔴SPBE-6.25 -7.15% 2520
MVID-6.25 -5.22% 1217
SMLT-6.25 -5.07% 1235
FLOT-6.25 -4.72% 9157
BANE-6.25 -4.37% 2230
SVCB-6.25 -4.08% 1715
NOTK-6.25 -3.99% 119320
FESH-6.25 -3.74% 6199
VTBR-6.25 -3.19% 8308
MOEXCNY-6.25 -3.08% 1151.7
Читать полностью…
MOEX Derivatives
01 Apr 2025 15:36
👨🎓 Стратегия продажи опциона пут: разбираемся в деталях
Продолжем наш цикл постов про стратегии в опционах. Сегодня разберем продажу опциона пут.
👉 Продажа пут-опциона — это опционная стратегия, при которой инвестор продает пут-опцион, получая премию от покупателя, и берет на себя обязательство купить базовый актив по страйк-цене, если покупатель исполняет опцион.
Важно помнить:
🛑для американских опционов покупатель может исполнить опцион «в деньгах» в любой момент до даты экспирации
🛑для европейских опционов — только в день экспирации.
*Подробнее о типах опционов мы писали здесь
Особенности стратегии:🟧Используется, если ожидается, что цена актива не опустится ниже страйка для получения премии на растущем или боковом рынке. Также используется в рамках сложных стратегий (например, «покрытый пут» при наличии короткой позиции по акциям у продавца).
🟧Максимальная прибыль ограничена размером премии. Она фиксируется, если цена актива остается выше страйка на момент экспирации.
🟧Убыток возникает, если цена падает ниже страйка. Он ограничен в случае падения стоимости базового актива до нуля.
❗️
Ключевой риск: при резком падении цены убытки могут многократно превысить полученную премию.
Пример:
Вы продаете пут-опцион на акцию XYZ со страйком 50 руб. и премией 5 руб.
Сценарий 1: Цена XYZ остается на уровне 50 руб. или выше.
🛑Опцион не исполняется. Ваша прибыль: 5 руб. на акцию.
Сценарий 2: Цена XYZ падает до 30 руб.
🛑Вы обязаны купить акции по 50 руб., теряя:
50 (страйк) – 30 (рыночная цена) – 5 (премия) = 15 руб. убытка на акцию.
*Допущение: в целях упрощения расчетов не учтены расходы на биржевую и брокерскую комиссии по сделке
📌Это была последняя из базовых стратегий в нашем цикле. Однако на их основе можно строить комбинации, которые не зависят от движения рынка.
👍, интересно узнать о таких стратегиях подробнее#обучение
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
31 Mar 2025 12:10
📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю
ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами
#статистика
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
28 Mar 2025 18:35
🍿Это кино-пятница, а значит с вами #funforts!
Похоже, кто-то пробрался в известные киноленты и похитил очень важные вещи оттуда. Чтобы вернуть их, вам нужно определить, какими фьючерсными контрактами можно заменить эти 4 объекта, скрытые за плашкой.
💬Делитесь своими догадками в комментариях!
Читать полностью…
MOEX Derivatives
28 Mar 2025 16:17
❗️ Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля
С 1 апреля 2025 года на срочном рынке начнут действовать новые правила маржинального кредитования в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У.
👉 Теперь брокеры будут присваивать клиентам одну из четырех категорий риска:
🟧КПУР — повышенный уровень риска
🟧КСУР — стандартный уровень риска
🟧КНУР — начальный уровень риска
🟧КОУР — особый уровень риска
👉 С учетом этих категорий НКЦ будет рассчитывать гарантийное обеспечение (ГО). Для клиентов с категориями КНУР и КСУР ставки риска будут повышены, что снизит доступное кредитное плечо.
🔎 Что важно знать?
🟠 Новые ставки риска будут рассчитаны 1 апреля в 08:50 и опубликованы на сайте НКЦ
🟠 Участники клиринга могут передавать данные о категориях через сервис Единой регистрации клиентов или Личный кабинет Участника
🟠 Размер базового ГО по инструментам с учетом категории риска будет доступен в карточке инструмента на сайте Московской биржи или на странице действующих значений гарантийного обеспечения
🟠 Инвесторы могут узнать свою категорию у своего брокера
❗️Перед 1 апреля рекомендуем проверить достаточность средств на брокерском счете, чтобы избежать нехватки обеспечения
🔗Подробнее в пресс-релизе
@
Читать полностью…
MOEX Derivatives
27 Mar 2025 07:25
↗️ СВОДКА РЫНКА 📉
Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка
Время обновления: 09:22:51 МСК
Структура рынка (фьючерсы)21🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85
🟢 Лидеры роста 🟢NICKEL-6.25 +1.64% 16395
ALIBABA-6.25 +1.16% 137.3
GLDRUBF +0.79% 8237
GL-6.25 +0.79% 8618.2
GOLD-6.25 +0.66% 3056.8
SFIN-6.25 +0.54% 1642
RASP-6.25 +0.51% 2937
SVCB-6.25 +0.48% 1889
BANE-6.25 +0.43% 2563
COCOA-5.25 +0.39% 721.1
🔴 Лидеры падения 🔴SGZH-6.25 -2.34% 1798
RNFT-6.25 -2.15% 1684
SNGR-6.25 -1.98% 27737
POSI-6.25 -1.9% 1449
RUAL-6.25 -1.88% 4222
SPBE-6.25 -1.86% 3164
FESH-6.25 -1.81% 6900
CBOM-6.25 -1.72% 10250
WUSH-6.25 -1.69% 2270
OGI-6.25 -1.68% 8886
Читать полностью…
MOEX Derivatives
26 Mar 2025 14:01
🗓 Расписание торгов на срочном рынке в майские праздники
✔️ 30 апреля — торги в обычном режиме
➖ 1 и 9 мая — выходные дни, торги не проводятся
➖ 3-4 и 10-11 мая — выходные дни, торги не проводятся
✔️ 2, 5–8 мая — торги проводятся в обычном режиме
Для вашего удобства подготовили календарь торговых дней на картинке
🔗 Подробнее в пресс-релизе
@
Читать полностью…
11212