102362
По всем вопросам писать сюда - @mozart_info
Хотя, сегодняшний индекс цен производителей в США (PPI) в след на за вчерашним CPI показал существенное замедление, нежели консенсус
И вообще, 3 последние недели явно указывают на охлаждение экономики в Америке:
• Число безработных растет
• Базовая инфляция снижается
• Инфляция производителей снижается
• PMI производственного сектора также ниже консенсуса
• Рост ВВП замедляется
—
Не знаю, чего там боится "недодержать" Пауэлл, но как по мне, июльское заседание пройдет в более "голубиной" риторике
🔶 В общем, сейчас останется 2 основных варианта определения эффективного курса доллара к рублю:
1) Первый, через юань. Пара CNYRUB стала достаточно ликвидной в последнее время, юани можно вывести на свой банковский счет и по ней у нас есть прямой индикатор с ММВБ. Также, юань без каких-либо санкций (пока, во всяком случае) торгуется на мировом рынке форекс, поэтому можно высчитывать кросс-курс через двойной расчет. С точки зрения нормальной экономики, это не совсем верно, т.к. курс CNYRUB определяется торговой активностью с Китаем, а курс USDCNY - активностью Китая и США. Эти две активности разные, и меняются в разных пропорциях. Но на худой конец, это лучше чем ничего. Скорее всего, сейчас юань станет основным маркером рынка, и в расчетах будет использоваться именно этот вариант
2) Второй, через банки. Это то, о чем вчера говорил ЦБ. Условно, берём операции ТОП-10 банков и высчитываем общий, средневзвешенный курс. Здесь важны именно веса, т.к. у каждого из банков разный пул ликвидности. Рабочий, но геморройный вариант. Если курс на ММБВ высчитывался каждую секунду, то интервал "опроса" даже десяти банков будет сильно выше, т.к. через них физически не пройдёт столько живых операций. То есть, курс будет определяться с большим временным лагом. Для многих мелких компаний работающих с зарубежьем, это станет огромной проблемой
Третьего варианта, скорее всего, не дано. В текущей ситуации это два самых эффективных способа формирования реальной цены USDRUB в условиях отсутствия единой и ликвидной торговой пары
#usd_rub
📌 Итак, по крипте
—
1) Смотрим скрин. Это 4H-ТФ по битку. Достаточно мощный распил в обще стороны. Это следствие больших плечей, набранных перед средой, в ожидании двух важнейших для риск-активов событий. Касательно скальперов - вынесли всех, сначала вверх, потом вниз
2) Несмотря на это, я не стану делать однозначных выводов и бежать закрывать все лонг-позиции вручную, т.к. во-первых, поглощение было только на битке и в меньшей части альты, фонду и доллар это обошло стороной. Во-вторых, смотрим доминацию, она сливается на падении BTC, нечастое событие, в пользу альты. В третьих, посмотрим на итоговое закрытие дня и недели как по битку, так и по TOTAL3
3) Критерии "красных линий" для меня пока что остаются прежними, - 65000$ по BTC, или капа ниже 620 млрд. $ для альты на недельном ТФ
—
🟣 Вообще, неприятный, мелкий распил после анонса об одобрении спотовых ETF на эфир. Каждый день какие-то сюрпризы. Но, это боковик с которым необходимо считаться, и идет он уже ровно 3 месяца. Жду развязку. Сижу в лонгах. Общее мнение по рынку не меняю, глобально - бычка, но с глубокими коррекциями по альте
#btc_usdt
Но по крайней мере, в баксе нет моментальной и жесткой реакции, как например была сегодня в 15:30, после публикации данных за ИПЦ. Это уже плюс
Читать полностью…
⚠️ Самое главное из речи Пауэлла на данный момент:
• ФРС планирует снизить ставку один раз на 0.25% в 2024 и на 1% в 2025 гг.
• Долгосрочные прогнозы по ключевой ставке повысились с 2.6 до 2.8% (среди членов ФРС)
—
Пока что это легкий негатив, после сегодняшних данных за инфляцию рынок ожидал менее ястребиной риторики. Но не критично. Самое интересное начнется через 10 минут
Только что США объявили о санкциях против мосбиржи и НКЦ. Интересно, как откроется завтра доллар к рублю
• Но на межбанке пока без особой паники
📌 Биткоин - эта неделя решит ВСЕ! Альте совсем ПЛОХО. Где я выйду из позиций?
• Смотреть - https://youtu.be/coEjVeQRZJk
📌 Эфир в итоге практически дошел до 3500$ на сегодняшнем проливе
• Альте было особенно больно, видимо залонгованность в ней была выше чем у BTC. У меня, кстати, выбило пачку краткосрочных лонгов в убыток. Редко чтобы прямо пачкой, но бывает, ничего не поделаешь
• Среднесрочные лонги держу, без изменений
—
Сам биток плюс-минус на месте, -2% за сутки, что сопоставимо с мини-коррекцией на фонде, даже в условиях сегодняшнего, ястребиного отчета по занятости
⚠️ В блокчейне я анализирую исключительно BTC. По нему я не ожидал большого пролива, и его не случилось. Хотя, с альтой тоже можно было быть аккуратнее в краткосроке. Ну ладно, словил убыток, сделал выводы, еду дальше
⚠️ Безработица
Сейчас вышел достаточно важный для рынков отчет, который напрямую влияет на жесткость ДКП от ФРС
Несельскохозяйственный сектор показал значительный прирост, также выросла заработная плата. Индекс доллара отреагировал достаточно сильно
Несмотря на то что относительный уровень безработицы оказался выше ожиданий, в этот раз рынок отдал предпочтение абсолютным цифрам
—
• Почему это плохо? Рост занятости для ФРС является сильным сигналом об удержании высоких ставок дольше прогнозов, что негативно влияет на мировую денежную массу, которая уже в свою очередь прямо-пропорциональна рыночной капитализации
На среднесрочный расклад по BTC это НЕ повлияет, просто несколько оттянет неизбежное. Конечно, было бы лучше, если бы все прогнозы выходили на рыночной стороне, но иногда бывает и такое
🟢 С другой стороны, если уж мы говорим конкретно про BTC, то можно было особо не дергаться и просто заходить по сигналам моего индикатора EVP с дневного ТФ
В последний год он работает практически безупречно по дневному ТФ, убирая весь новостной шум
—
• На скрине я показал срез сигналов с февраля текущего года. Голубые горизонтальные линии - средняя входа в лонг. Проценты - рост цены до возврата к безубытку (обратно к голубой линии). LTP 1-5 это точки фиксации прибыли
• Текущий боковик длится уже почти 3 месяца. EVP поймал практически каждое донышко на нижних границах этого боковика
• Если просуммировать результат с начала года, то профит по нему выходит даже выше, чем точечный лонг, который я строю на совокупности технических факторов и фундаментальных метрик (последний ручной лонг, как пример - клац). Справедливости ради, это не всегда так, но текущий бычий рынок достаточно спокойный и уверенный, в таких условиях EVP показывает себя лучше "ручных точек входа" (речь конкретно про дневку)
—
🟣 Как получить индикатор EVP написано - ЗДЕСЬ
#evp
📌 Биткоин - среднесрочный анализ
• Пока в BTC и суммарно по TOTAL3 продолжается затянувшийся боковик, сделаю большой обзор основных метрик блокчейна дабы понять, в каком состоянии сейчас находится биток и может ли что-то помешать дальнейшему росту?
—
1) Выводы с бирж. После притоков на фоне фактического одобрения спотовых ETF на эфир (продажа фактов), по биржам восстановились масштабные оттоки с текущим эквивалентом чуть ли не в 0.5 млрд $ в сутки (чисто по BTC + ETH). Увеличивается дефицит доступной крипты на биржах, что стремительно приближает фактор крипто-инфляции к нулевым значениям. Это плюс
2) Сила покупателей. Восстанавливается на фоне масштабных оттоков из п. №1. То есть, количество стейблов на биржах остается больше, нежели доступной для покупки крипты. Ещё один плюс
3) Краткосрочные покупатели (STH до 1 месяца) сидят с минимальным профитом от средней входа (1-2%) после 60-тидневной череды убытков. Такой профит не способствует желанию фиксации. Дамоклов меч со стороны STH не нависает. Это плюс
4) Относительный, реализованный профит в системе. Считается в зависимости от циркулирующего в USD предложения, после чего сглаживается месячным мувингом. Начинает расти во многом за счет когорты среднесрочных держателей, которые тянут на себя одеяла среднего профита в системе (6М-2Г). После возврата BTC к отметкам ~70k $, профит в системе достиг 1% от суммы циркулирующего предложения, - это средний показатель, характерный для спокойной фазы уверенного бычьего рынка. В целом, нейтрально
5) Чего не скажешь про коэффициент реализованной прибыли к убыткам (здесь учитывается количество участников торгов, а не только общий профит как в п. №4). Он, если и не лежит на минимальной планке, то достаточно близок к ней. Всего 1.5 - 2 бакса прибыли на 1$ убытка. Это самый рядовой показатель для бычьих рынков. Относительный плюс
6) Количество кошельков с крупными балансами (более 1000 BTC). Уверенный рост, за исключением провала в конце мая. Это связано с распределением Mt.Gox, можно вычеркнуть из контекста. Плюс
7) Фандинг в системе держится в положительной зоне, но все еще далек от импульсных значений в первой половине марта. В среднем по биржам, стандартный 0.01%. Стоимость заимствований небольшая, высоких плечей в системе нет, каскад ликвидаций в таких условиях крайне маловероятен, т.к. до ближайшей, выраженной лонговой плотности, цене нужно пройти вниз минимум 20%. Еще один плюс
—
🔶 Выводы:
• При цене BTC в 69-70к $, рынок не залонгован, текущее состояние - равновесное
• Сверху нет большого количества слабых рук, которые скидывают свои BTC при любом кипише. Точнее как, они есть всегда, но сейчас их количество минимально
• Инфляция в BTC и ETH стремительно падает за счет масштабных выводов, что автоматически приводит к тенденции дефицита и сопутствующего удорожания активов
• Чтобы начать сильное падение вниз с текущих, нужен веский повод. Например, фактическое увеличение ключевой ставки ФРС, взлом крупной биржи, отказ в форме S-1 для ETH и т.п. вещи. Пока таких поводов нет, и вероятность их появления невысока (но и ненулевая)
• Биткоин набрал достаточно высокую плотность проторгованного объёма в диапазоне 65 - 71к $. Можно предположить, что выход из этого боковика отправит цену на те же самые 6000$ в сторону пробоя (вверх, это на 77000$)
#onchain
⚠️ Акции Berkshire Баффета (BRK.A) обвалились в ноль на NYSE. Пишут, что это внутренняя ошибка из-за Gamestop
Читать полностью…
🤏 Мне не очень нравится этот вылет BTC из белого, восходящего канала
Вкупе с реакцией на верхнюю границу более глобального, оранжевого канала, а также удержавший цену верхний, красный блок сопротивления, биток ещё может сходить на ретест 65000$
#btc_usdt
🟠 Эфир выглядит спорно, - не смог удержать свой прайс от 27 мая, что было ключом к движению на 4200$, и оттолкнулся вниз от ближайшей глобальной диагоналки (см. скрин). Плюс, сформирован двойной (но выраженный) дивер внутри дня (на 4H-ТФ)
• В таких условиях может быть возврат поближе к отметке 3500$ с последующей консолидацией, для разгрузки индикаторов, после чего прыжок к следующей цели
—
Моя позиция по эфиру стоит в БУ, на отметке 3210$, с одним закрытым тейком. Ничего не делаю, не думаю что откат дойдёт до туда
Глобальную цель в 4830$ оставляю актуальной
#eth_19_03
📌 Биткоин - утро после шторма
• Хотел сделать обзор, но все-таки напишу постом, так проще и эффективней
—
1) Суммарно, за 2 последних дня цена прошла памп и дамп. В относительных величинах больших изменений не было. Фонда вела себя куда более активно, а в случае с насдаком - позитивно. Это подтверждает факт жесткого боковика, выход из которого осложнен даже в условиях высоких притоков в спотовые BTC-ETF на прошлой неделе
2) Если рассматривать какие-то короткие сделки по BTC с дневки, то сейчас их нет. Цена лежит на поддержке среднего уровня, подкрепленной комбинацией 50-ого и 100-ого МА (оранжевый круг). Однако, снизу есть что протестировать (красный круг), ровно как и сверху (зеленый круг). Верхняя плотность сейчас находится на отметке ~69500$, а основная поддержка снизу в диапазоне 64400 - 66000$
3) Если посмотреть по техническим фигурам, то у нас не полностью отработан пГиП (А) сформированный в промежутке 13 апреля - 20 мая. По нему цель минимум приходится на отметку 75, а максимум на 77 тысяч $. Сверху нависает ДВ (Б) линия шеи которой будет закрыта ниже 66100$. Её фактическое закрытие также может вернуть цену на 63000$, т.е. на ретест правого плеча фигуры (А)
—
🔶 Короче, всё в лучших традициях боковика. Я серьёзно, это не просто "вверх или вниз", это текущая реальность. Внутри такого длительного распила с легкостью ломаются все, казалось бы уверенные фигуры. Если честно, очень похоже что Биткоин пойдет в новую волну роста только в условиях новых триггеров, коими могут стать фактическое начало торговли спотовым ETF на эфир, либо смягчение риторики ФРС (чему также поспособствуют более слабые экономические данные). Без каких-либо серьёзных триггеров, биток может ходить в широком диапазоне и до осени, т.к. вся ликва заведенная в спотовый BTC-ETF процентов на 60-70 перекрывается ростом фьючерсных хэдж-шортов на CME. То есть это получается такая, чисто арбитражная тусовка
#btc_usdt
🟠 Ну что же, очень интересно открылось утро четверга после санкций против ММВБ и НКЦ
1) Это так называемая "сишка" на ММВБ, фьюч на пару USDRUB (который с сегодняшнего дня не торгуется). Судя по графику, доллар падал до 87 рублей на открытии торгов, сейчас ~88
2) А это реальный курс на БЧ, по которому вам прямо сейчас готовы разменять USDT на RUB. Спред = 6 рублей. Дичь конечно, такой спредовый разброс был разве что в начале 2022, когда заблокировали валютные резервы РФ
—
Это наша новая реальность. Сишка теперь будет полезна только в спекулятивных целях. Определение реального курса будет смещаться в сторону спроса-предложения на внебиржевом рынке. То есть, если раньше его определял ЦБ + самый ликвидный на рынке актив, то сейчас ситуация будет несколько другой
#usd_rub
⚠️ Пауэлл закончил. Ничего интересного, смотрим за рынком. Биткоин потихоньку сползает, альта держится довольно крепко
Читать полностью…
Пока ничего интересного:
• Экономика чуть замедлилась, но все равно сильная
• Инфляция существенно замедлилась, но все еще высока
• Пока мы не получили нужных критериев для снижения ставки
и т.д. Все что, что мы уже и так слышали на прошлом заседании
Хоть бы одну вишенку на торте
И, самое главное, как теперь будет определяться курс USD / RUB?
Чисто по межбанку, P2P и прочим производным инструментам? Судя по всему
Хотя, может ЦБ что-то там успел придумать. В общем, будет интересно
Так, первый этап этого важного дня пройден удачно, теперь ждем заседания ФРС, и если Пауэлл не принесет неприятных сюрпризов, то прямо сейчас мы можем наблюдать формирование дна в альте
Читать полностью…
1) Биткоин вернулся на 67000$. То, о чем я предупреждал во вчерашнем ролике
2) Это доминация BTC. Обратите внимание, что на последней 4H-свече, биток слился практически единолично, альты не продолжили падение. Примерно такая же картина была 1-2 мая, когда альты уперлись в свое равновесное состояние, а BTC продолжал падать
—
• Вариант с ретестом 65000$ все еще в силе, имейте ввиду
#btc_usdt
📌 Так, по альте, важное обновление
1) После вчерашнего пролива, TOTAL3 вернулся в центр своего боковика, который длится уже почти 9 недель (недельный ТФ виден в маленьком окошке на прикрепленном скрине)
2) Одновременно с этим, мы видим возврат в центр 50-ого и 100-ого мувингов на дневном ТФ (основной объем скрина), к которому плюсом идет отскок от месячного R3
3) В текущей ситуации вижу (🧙♂️🔮) 2 основных варианта развития событий:
• TOTAL3 консолидируется на текущей отметке плюс-минус 2-3% собираясь в диапазон, и готовясь ко второй попытке восходящего пробоя (белый вариант). Самый оптимальный сценарий
• В среду выходит данные за ИПЦ в США, и если они окажутся сильнее ожиданий, возможен возврат к месячному S3 (желтый вариант на -5%* *по всему TOTAL3) с быстрым возвратом. В крайнем случае, на очень сильном отчете по ИПЦ, возможна коррекция к нижней границе оранжевого канала (на -8%) с ещё более быстрым возвратом
• Оба варианта выше все равно лонговые, но разные по размеру коррекций
❌ Нельзя уходить и закрепляться ниже лоя от 15 мая, т.к. это сломает всю лонг-структуру и откроет дорогу на -12% и -26% суммарно по TOTAL3. Но в условиях сильных ETF-притоков, а также ожидающегося начала торгов спотовым ETF на эфир, такой вариант маловероятен. Учитывайте ещё тот факт, что ЕЦБ уже снизил ставку на этой неделе, что является сигналом перед возможным снижением со стороны ФРС (обычно ФРС и ЕЦБ действуют с временным лагом в 2-6 месяцев, чтобы не расшатывать валютный рынок)
#alts
📌 Несмотря на сильный отчет по занятости в США, я все равно настроен оптимистично по BTC и ETH, и не планирую закрывать свои лонги
—
Причины:
1) Притоки в крипту растут, на скрине совокупная картина в блокчейне со всех основных источников (притоки в BTC, ETH и чеканка стейблов), но также это видно и по резко ускорившимся притокам в спотовые BTC-ETF, особенно после одобрения ETF на эфир
2) На фоне оттоков битка с бирж, сила покупателей резко восстановилась до мартовских значений
3) Это средняя ставка финансирования по всем крупным биржам. Рынок по-прежнему НЕ залонгован. Если бы сегодняшний отчет вышел в середине марта, мы увидели бы импульсный слив на 4-6%, а сейчас это 1.8%. Ближайшей лонговой ликвидности не много, а достать дальнюю будет куда сложнее, особенно в преддверии фактического запуска спотовых ETF на эфир
—
А вообще, вот весь среднесрочный расклад
📌 Биткоин - НАЧИНАЕТСЯ. Готовлюсь к движу. Альте осталось еще чуть-чуть. Как не пропустить?
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/rxuIWK3JdNQ
Не очень понимаю прикола, уже несколько месяцев под моими роликами на ютубе активно спамят экосистему ATOM и INJ в частности
Единственный спам, который я не удаляю, т.к. мне не очень понятна логика, INJ стоит в ТОП-50 CMC, с капой 2.3 ярда, и это правда классный, крупный проект, на котором мы с ребятами сняли почти 4 икса ещё в конце 2023 года
В начале я действительно думал, что народ интересуется данным проектом, но сейчас вижу чисто рандомные комментарии, редко относящиеся к теме ролика (под всеми последними роликами плюс-минус одни и тот же текст, с разной морфологией)
Кому нужно рекламировать Injective такими методами, неужели разрабам? 😄 С такой капой можно было снять хороший стенд, на том же TOKEN 2049
🔸 Последнее время я реже пишу в канале, т.к. рынок ушел в узкий боковик, а свою позицию я обозначил уже не один раз:
1) У меня два глобальных лонга по BTC и ETH. В битке закрыто 50% профита, в ETH треть. Оба актива переведены в БУ
2) У меня пачка публичных, среднесрочных лонгов, таблицу с которыми вы можете посмотреть по хэштегу #table. Здесь также без изменений, сижу в каждой позиции
3) Цели по битку сверху - 77 и 83к $, по эфиру - вплоть до ATH
4) Критический уровень по BTC - 65000$ (на данный момент). Если биток уйдет под этот уровень - задумаюсь о дальнейшей целесообразности удержания лонгов, но пока все идет по плану
—
• Почему я работаю исключительно от лонга, как я открывал лонги по BTC и ETH, средние точки входа да и вообще, всю историю ведения этих сделок, вы можете смотреть либо по соответствующим хэштегам, либо открыть любой из роликов на ютубе за 2 последних месяца
⚠️ Вот официальное сообщение от Mt.Gox касательно перемещения активов - КЛАЦ
• Вкратце, попечитель готовится сделать выплату кредиторам, и для этого заранее перевел нужную сумму в BTC + BCH на сторонний кошелек. Кредитор может выбрать одну из двух опций:
1) Получить активы прямо на бирже, без непосредственной продажи
2) Получить кэш. Для этого попечитель будет вынужден продать крипту самостоятельно
—
📌 На данный момент попечитель не продавал ни BTC, ни BCH, и ждет окончательного решения по способу выплаты от кредиторов. Всё что я сказал в сегодняшнем ролике остается в силе. В случае с BTC, почти наверняка, кредиторы возьмут криптой, без продажи по рынку, т.к. есть легальный, спотовый ETF, куда можно слить свои битки без давления на рынок. Чего не могу сказать о BCH, с ним проблем гораздо больше, он мало кому нужен, ETF на него не предусмотрены, и какая то часть BCH точно уйдет по рынку
