Записки на рукавах

11 Aug 2024 14:02

От себя добавим
1. Теодор Драйзер. Финансист. 1912
2. А. В. Попова и А. Л. Саватюгин. «Краткое пособие финансового менеджера». 2001.

Списки важных книг от Бориса Кима и Михаила Мамуты по ссылкам.

Записки на рукавах

09 Aug 2024 12:53

Для счастливых родителей и не только ;). В субботу 14-00 читаем он-лайн лекцию по блокчейну на лектории для детей Научник.

https://us06web.zoom.us/j/7226970724?pwd=YQ6gPJrLFtIEGbNCamAAkEwJ092KJc.1

Записки на рукавах

07 Aug 2024 19:00

😛….. это @greygato промахнулся каналом после семинара по OpenAPI в Худжанде. Вместо @dostovfb .Но стирать не будем ;)

Записки на рукавах

07 Aug 2024 09:22

В Госдуму внесли законопроект о сервисах рассрочки. Мы уже рассказывали о нем, когда ЦБ только советовался с участниками рынка. Но в целом очень похоже на обсуждаемое.

- Под регулирование попадут случаи, когда оператор рассрочки сразу оплачивает товар продавцу, а потом частями принимает платежи от покупателя (кроме покупок, связанных с предпринимательской деятельностью).

- Мин.капитал операторов рассрочки – 5 млн.рублей.

- Можно совмещать с деятельностью МФО и кредитной организации

- Сервисы рассрочки должны будут войти в реестр Банка России

- C 01.01.2025 максимальный срок рассрочки не должен превышать 6 мес, с 01.01.2027 – 4 мес.

- При рассрочке более 15 тыс рублей нужно будет идентифицировать клиента и передавать данные в БКИ.

- Штрафы и пени не должны быть более 20% годовых, а сами услуги оператора – бесплатны для потребителя.

- По рассрочке нельзя будет покупать у иностранных продавцов

По большому счету, рассрочку приближают к регулированию кредитов. Интересно было бы посмотреть на статистику. Последняя у нас есть за 2022 год: судя по ней, 51% покупок BNPL менее 10 тысяч рублей. Несмотря на довольно большие объемы (42 млрд. руб. в 2022), выплаты по рассрочкам относительно всех кредитов невелики, всего 0,27% в показатели payment-to-income (а с учетом роста ‘income’, сейчас, возможно, и меньше).

Записки на рукавах

02 Aug 2024 12:54

В последнее время мы активно смотрим на трансграничную идентификацию. Принципиальная проблема тут одна: нужно и/или полное доверие, между идентификационными системами двух стран, или алгоритмы, которые его обеспечат технически. В частности, решат чувствительный вопрос о передаче персональных данных через границу. Наткнулись на замечательное обсуждение этого вопроса на примере ЭДО, в частности - документооборота Россия/Белоруссия. По банковской кроссграничной идентификации там тоже сделаны интересные шаги со стороны белорусской МСИ. Если интересно, поставьте что-нибудь под постом, мы опишем кейс.

Записки на рукавах

01 Aug 2024 15:47

Автомат для игры в крестики-нолики отлично иллюстрирует одно из свойств нейросетей - неинтерпретируемость. Если Вы пишете традиционную программу для игры в крестики нолики, то это набор правил типа : если два крестика в ряд - ставь нолик. В эту строчку всегда можно ткнуть пальцем или ее поправить. В коробках (или в матрицах нейросети, которые такие же коробки-таблицы, только с цифрами вместо бусин) нет никаких правил - Вы принципиально не можете ткнуть пальцем и сказать - в этом месте лежит такое-то правило. Это немного страшно - Вы не понимаете, как они принимают решение и так поведут себя в новой ситуации. В матрицах ChatGPT нет областей, которые отвечают за подлежащее или сказуемое. Поэтому сейчас сильно оживились теории, что грамматика - абсолютно искусственное понятие и говорим мы, грамматику не используя. В целом, это похоже на человеческий мозг - когда мы думаем, практически целиком задействуется кора головного мозга. Исключая случаи, когда мы думаем о Дженифер Энистон.

Записки на рукавах

31 Jul 2024 15:50

Впервые у нас в канале такое трогательное единодушие в ответах - по подходу ЦБ к запуску международных платежей в крипте все практически сошлись. Беда только в том, что лицензированный оператор сразу попадает под санкции. История с международными ЦФА и списком через две недели никого не научила. А тайно работает и сейчас.

Записки на рукавах

30 Jul 2024 13:00

В этом заявлении все прекрасно. Вероятно, нас ждет экспериментальный правовой под ДСП (примерно, как с цифровым рублем). Мы не будем тут писать сарказмами, люди стараются, посмотрим, что получится.

https://ria.ru/20240730/kriptovalyuta-1962900704.html

Записки на рукавах

30 Jul 2024 09:23

Выше мы упомянули про алгоритмизированный искусственный интеллект (который сейчас в неком загоне). Модные нейросети работают на обратном принципе самообучения. Есть прекрасный пример, на одном слайде рассказывающий суть самообучаюших нейросетей - это автомат Дональда Мичи для игры в крестики-нолики. Это 300 спичечных коробков, к которым приставлен помощник-карлик 😊. На каждом коробке нарисована позиция в игре и лежат цветные бусины, каждая из которых соответсвует позиции на поле: красная - верхний правый угол, зеленая - нижний левый и так далее. В отличии от автомата Кемпелена, карлик очень глупый и умеет делать только одну вещь - искать коробок с текущей позицией, наугад вытаскивать бусину и ставить нолик в соответствующую клеточку. Автомат играет против человека - ход человека-ход автомата. Если автомат проигрывает, его наказывают - смотрят, какой бусиной был сделан последний ход и эту бусину выкидывают. В результате, в коробах остаются только правильные ходы.

Записки на рукавах

28 Jul 2024 15:55

Вот занятная история. Правда, мы понимаем, что это - заслуга сверхусловий по вкладам. 17% с пополнением/снятием из традиционных банков не даёт никто. Скорее всего «честная» экосистемность дала бы результат слабее.

Банки маркетплейсов обогнали конкурентов по приросту вкладов. За период с января по май объем денежных средств, размещённых физическими лицами на вкладах в Яндекс Банке, увеличился в 2,5 раза и составил 37,4 миллиарда рублей. В то же время, Озон Банк за этот же период увеличил объем привлечённых депозитов в 2,1 раза, достигнув отметки в 10,4 миллиарда рублей.

Записки на рукавах

27 Jul 2024 18:12

Как обещали, будем каждый день выкладывать короткие истории про ИИ. Вот первый хорошо задокументированный ИИ - шахматный автомат Кемпелена. Он довольно долго побеждал самых умелых игроков, пока в павильоне не случился пожар и умный карлик был вынужден вылезти из автомата. Можно посмеяться над наивностью предков, но отдадим должное их мастерству: представьте себе, как сложно было считывать и делать ходы без видеокамер, микросхем и моторчиков.

Записки на рукавах

26 Jul 2024 22:20

По просьбе подписчиков короткая презентация по ИИ

Записки на рукавах

26 Jul 2024 11:44

Как обещали, делимся записью с вебинара по небанковским поставщикам платежных услуг - рассказывали про законопроект, его потенциальные последствия, а также ответили на вопросы аудитории.

Ответы на вопросы в письменном виде выложим отдельно - stay tuned!

https://www.youtube.com/watch?v=t3ffJ15QRWk

Записки на рукавах

25 Jul 2024 13:08

Револют получил банковскую лицензию в Великобритании - больше чем через три года после подачи документов. Теперь смогут оказывать любые банковские услуги в стране, в том числе кредитовать клиентов.

Записки на рукавах

23 Jul 2024 20:01

Мы ранее писали про борьбу с субъективным отказом в банковском обслуживании. Вот еще одна партия: во Флориде еще в мае подписали закон, запрещающий банкам принимать решение по любым иным основаниям, кроме экономических. Например, нельзя будет внедрять экологические или этические стандарты инвестирования.
Аналогичные законы приняты или рассматриваются в Джорджии, Аризоне и некоторых других штатах.

Американский Минфин ответил письмом, где указал, что такие ограничения могут негативно сказаться на национальной безопасности. Нюанс в том, что это прерогатива штата, поэтому ничего кроме выпуска письма сделать пока нельзя.

В Флориде, конечно, опасаются не просто "леволиберальных идей", а запрета на открытие счетов для продавцов оружия, политиков и т.д. Правда, работает это, конечно, в обе стороны - по такой логике обязательно будет брать на обслуживание и продавцов марихуаны, и клиники планирования семьи и прочее, что так не любят республиканцы.

Записки на рукавах

11 Aug 2024 13:57

Студенты попросили посоветовать вводную
литературу по фондовому рынку. Вот список от Алексей:

- Д. Швагер. Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций. Альпина 2004
- Л. И. Петражицкий. Акции. Биржевая игра и теория экономических кризисов (есть разные издания)
- Эдвин Лефевр. Истории Уолл-стрит. Питер, 2009.
- он же. Воспоминания биржевого спекулянта. Олимп-бизнес, 1999
- Энди Фед. Репортаж с Уолл-стрит. Как работать на финансовых рынках, а не играть на бирже. Канон+, 2023
- Джон Голсуорси. Хроники Форсайтов. На Форсайстской бирже. (Разные издания)
- Б. Малкиел. Десять главных правил для начинающего инвестора. Альпина, 2006
- П. Станьер. Инвестиционные стратегии: руководство. Как понимать рынки, риски, вознаграждение и поведение инвесторов. Олимп-бизнес. 2009
- У. Бернстайн. Манифест инвестора. Готовимся к потрясениям, процветанию и всему остальному. Альпина. 2013
- Р. Хагстром-мл. Путь Уоррена Баффета. Стратегии инвестиций величайшего в мире инвестора. ЛОРИ. 2000
- Б. Грэхем, Дж. Цвейг. Разумный инвестор. Вильямс. 2010
- Дж. Богл. Руководство разумного инвестора. Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке. Альпина. 2021
- Н. Росс. Секреты выдающихся инвесторов. Советы от Баффета, Грэхема, Фишера, Прайса и Темплтона ... Вильямс. 2009
- Е. Чиркова. Финансовая пропаганда, или голый инвестор. Кейс. 2010
- Дж. Пикфорд (ред.). Секреты инвестиционного дела. Все, что нужно знать об инвестициях. Олимп-бизнес. 2006.

Записки на рукавах

08 Aug 2024 15:18

Завтра в Душанбе мы проводим открытый семинар по международной и региональной практике удаленной идентификации в рамках проекта BankID. Начало в 9-30 по местному времени (7-30 Москва).
https://worldbankgroup.zoom.us/j/93167311136?pwd=SGLlrmGmJbASUbWDx0Bwfa1ftXAqqe.1

Записки на рукавах

07 Aug 2024 18:17

Поездка Худжанд-Душанбе оказалась полна впечатлений : равнина с живописными арбузными и дынными базарами, продавцы лепешек с хрустящей корочкой, перевал в живописных горах, прекрасные горские девушки, продающие у дороги персики хондак урюк неимоверной сладости, придорожное кафе с козлятиной и (реально) сладким луком. И, для легкого ужаса - 5 километров по горному автомобильному туннелю без света и разметки с текущей по сменам водой. По легенде канал строили (безрукие) иранцы, а грунт вывезли к себе для извлечения урана. Очень советую, особенно в хорошей компании.

Записки на рукавах

03 Aug 2024 08:02

Опубликован отчет о мошенничестве в платежном секторе в ЕС


💳 Основные инструменты:
• Банковские переводы: большие суммы, но число операций меньше (616 тысяч транзакций на 1,131 миллиарда евро)
• Платежи по картам: меньше суммы, но большие объемы: (7,3 млн операций на 633 млн евро).
• Другие: Прямые дебеты, снятие наличных и электронные деньги значительно менее заметны.

🔐 Многофакторная аутентификация (SCA): SCA продолжает играть важную роль в снижении мошеннических операций.
• Банковские переводы: 77% транзакций проходят аутентификацию с использованием SCA.
• Платежи по картам: 65% транзакций проходят аутентификацию с использованием SCA.
• Электронные деньги: 64% транзакций проходят аутентификацию с использованием SCA.
• При этом операции, которые не попадают под SCA чаще связаны с мошенничеством (возможны пересмотры правил по исключениям).

Записки на рукавах

01 Aug 2024 19:15

Мы много пишем об умных карточных схемах, например о картах, подвязанных к разным счетам, и перенаправляющим платеж на инструмент с оптимальными условиями для данной покупки. Но есть и другая задача - у Вас есть карты с лимитами/остатками на 1000, 2000 и 3000, Вам нужно заплатить разом 5500. Можно собрать руками сумму на одной карте, но карта Kasheesh умеет сама собирать деньги с других счетов и кредиток в единый платеж. Технически это делается с помощью OpenAPI Visa Flexible credentials, о которых мы уже писали.

Записки на рукавах

31 Jul 2024 16:16

Похоже, выход из ситуации с ПОД/ФТ цифрового рубля - где ЦБ и эмитент, и оператор, и проверяющий орган - нашелся. Правительство предложило назначить Росфинмониторинг проверяющим органом над ЦБ (только по ЦР пока)

Записки на рукавах

31 Jul 2024 08:40

Для зануд, чем отличается современный ChatGPT от автомата из коробков.
1. Коробков триллион
2. Есть несколько слоев - столиков с коробками и несколько карликов в каждом слое. В первом слое карлики вытаскивают бусины наугад, собирают и отдают карликам во второй слой. Во втором карлики из них выбирают наугад, по определенным правилам, и выдают дальше следующему слою карликов - вплоть до выхода.
3. Бусинки не выкидываются, а уменьшаются (для проигрыша) или увеличиваются (для выигрыша) в размере. При дальнейшем выборе размер учитывается.
4. На входе не крестики с ноликами, а буквы. Карлики и коробки угадывают следующую. Не угадали - их наказывают уменьшением бусины.
Все остальное: свертки, трансформеры, самонаблюдение, обратное распространение ошибки - для понимания не очень существенно.

Записки на рукавах

30 Jul 2024 09:23

После 8 игр автомат против случайного игрока играет 50/50, после 20 его уверенно обыгрывает, после 200 - не проигрывает «профессионалу».
Как Вы понимаете, ни карлик (который при наличии компьютера не нужен, конечно), ни коробки ничего не знают о стратегии. Более того, мы развили идею Мичи. Он изначально оставлял в коробках только дозволенные ходы. Мы можем в каждом коробке первоначально положить 9 бусин и наказывать автомат за ход не по правилам (попытку поставить нолик туда, где уже стоит крестик). Тогда автомат сам выучится не только тактике, но и правилам.
Можно занудно показать, что такой автомат - это однослойная бинарная нейросеть, и от ChatGPT он, по сути, не особо отличается. В целом, это все, что Вам нужно знать про нейросети, если Вы их собираетесь использовать, а не программировать.

Записки на рукавах

29 Jul 2024 09:43

Выкладываем обещанные ответы на поднятые в ходе семинара вопросы. Напоминаем, что более подробное обсуждение есть в записи семинара.

Традиционно будем рады, если поделитесь вашими мыслями по поводу института НППУ в общем и законопроекта в частности.

https://telegra.ph/Voprosy-k-seminaru-Associacii-po-NPPU-07-29-4

Записки на рукавах

28 Jul 2024 09:13

Первый настоящий шахматный автомат El Ajedrecista показали в 1914 году и он решал скромную задачу - ставил мат одинокому королю королем и ладьей. Эта задача алгоритмизируема, то есть можно написать на бумаге правила типа «Если король там, то ладья туда». По сути, мы берём кусочек нашего знания и переносим в компьютер. В современном понимании это не ИИ (хотя прекрасная ремесленная поделка) — ИИ начинается там, где знания не вкладываются, а появляются в процессе. Как ни удивительно, это не требует сложной машинерии - как мы увидим, такое можно сделать из спичечных коробков и бусин, и они будут самообучаться.

Записки на рукавах

26 Jul 2024 22:23

С конференции ЦУПИС. Если интересно, мы можем тут сделать серию сверхкоротких публикаций по забавным историям по ИИ. Поставьте что нибудь приятное, если это Вам интересно. Или что-то неприятное, чтобы мы не загружали хороший платёжный канал всякой ерундой.

Записки на рукавах

26 Jul 2024 17:45

А вот и нет. Они неправильно рапортовали о сумме выданных кредитов, просто обсчитался софт. Это по поводу ниш для IT компаний в традиционном банкинге.

Записки на рукавах

26 Jul 2024 08:00

Окрашенные деньги, в каком то смысле. Хотя и не те, которые мы ждали. Парадоксально похоже на биткойны, побывавшие на «плохих» кошельках. Как Вы понимаете, ЦВЦБ эту проблему только усугубляют.

https://finance.rambler.ru/economics/53147882-v-kitae-nachali-schitat-gryaznymi-svyazannye-s-rossiey-yuani/

Записки на рукавах

24 Jul 2024 15:15

Очередной HR пост. Хорошая девушка хочет поменять место работы. Предполагаемая позиция/опыт: CPO/ ИТ Бизнес Партнер по
направлениям: Цифровой рубль, переводы, в т.ч. СБП и
трансграничные переводы, развитие процессинга и карточных продуктов. Стаж более 15 лет. Пишите @greygato.

Записки на рукавах

23 Jul 2024 09:45

Завтра в 15:00 проводим вебинар по законопроекту о небанковских поставщиках платежных услуг. Почитаем текст, обсудим, обменяемся мнениями.

Зарегистрироваться можно по ссылке тут: https://npaed.timepad.ru/event/2969802/