4629
اینجا معبد شائولین نیست که من توش استاد باشم. این کانال هم فقط جنبه آرشیو شخصی برسی ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنده صرفاً اظهار نظر شخصی و آموزشیه, پس معیاری برای معامله شما نباشه. @Re_za_602
🔴در ادامه اپدیت نقاشی ها روی چارت بیتکوین با این سه سناریو میشه جلو رفت. کار خیلی راحته و اگه در محدوده هایی که گفتنم به دید کوتاه مدت و میان مدت خرید کردین, از دو سطح مشخص شده استفاده کنید و برنامه بریزین.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 من نظرمو شفاف در مورد #خساپا (طبیعتا خودرو هم همینه) بگم. در سیستم تحلیلی من محدوده 50 درصد گپ و خود سطح 50 تومن یک ستاپ خرید هست و این سناریو رو محتملتر میدونم. دو محدوده که با دایره قرمز مشخص کردم در کانال به عنوان محدوده ورود کم ریسم معرفی شده و این سناریو در ادامه سناریو های قبلی هست که لینکشون رو پایین پست قرار میدم و ریپلای کردم و حتما برای درک رفتار فعلی بازار اونا رو ببینید به خصوص تحلیل 7 اسفند. پست چند روز قبل در مورد گروه خودرویی و تاثیرش روی بازار رو هم دوباره بخونید (لینک). زیر سطح 50 هم میتونه حد زیان باشه.
1️⃣ لینک تحلیل 10 آذر 1401
2️⃣ لینک تحلیل 23 دی 1403
3️⃣ لینک تحلیل 7 اسفند 1403
======================
☑@Reza_Ghanipur
❌ یک معامله باید با یکی از ۴ حالت زیر پایان پیدا کنه:
1️⃣ سود بزرگ
2️⃣ سود کوچک
3️⃣ سر به سر شدن
4️⃣ زیان کوچک
⚠️ هرگز نباید یک زیان بزرگ رو تجربه کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴قیمت فعلی 111 هزار دلار
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 حالا که باز خبر مثبت مذاکرات اومد و باز هم تمرکز میره روی اون باید یادآوری کنم، ما بین خودمون سر تغییر ساعت نمیتونیم به توافق برسیم، اونوقت خیلیا انتظار دارن ۲۴ ساعت خبر مثبت بیاد. انقدر باید برن و بیان و اخبار ضد و نقیض منتشر بشه، تا شاید به یه جای مشترک برسن. تاثیر اخبار هر بار کمتر میشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ قانون ضررهای بزرگ
برای جبران ضرر اولیه 60 درصدی، به سود 150 درصدی نیاز هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 اما اگه با این چارت ورود کرده باشید, 2 درصد حد زیان داشت (حتی میشه حد زیان بیاد نقطه ورود) و 4 تارگت که در هر تارگت میشه 25 درصد حجم رو خروج زد (عادت قدیمی من هست که از مدیریت سرمایه فارکس یاد گرفتم).
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 حتی همین مورد بالا هم نباید به عنوان علت اعلام بشه. چون بازار های مالی دارای علیت چندگانه (Multiple Causation) هستن و در واقع یکی از بنیادی‌ترین اصول تحلیل‌های اقتصادی، مالی و رفتاری به این مورد مربوط میشه.
چرا اکثر افراد دنبال پیدا کردن یک علت برای توضیح تغییرات قیمت سهام میگردن؟ پاسخش ریشه در ساختار ذهن انسان، در ساده‌سازی شناختی (Cognitive Simplification) و هم در محدودیت‌های پردازش اطلاعات ما داره. ذهن انسان برای صرفه‌جویی در انرژی شناختی، به دنبال الگوهای ساده و خطی می‌گرده.
انسان ذاتاً نیاز به قطعیت و کنترل ذهنی (Need for Cognitive Closure) داره و از ابهام فراریه و سعی میکنه سریع به یک توضیح نهایی برسه تا احساس کنترل بر جهان داشته باشه. مثلاً: «بازار ریزش کرد چون فلان بانک ورشکست شد.» این حس قطعیت، باعث میشه مغز آروم‌تر بشه.
ما تمایل داریم رخدادها رو به یک علت غالب نسبت بدیم، چون این‌طوری راحت‌تر می‌تونیم پیش‌بینی یا قضاوت کنیم. این یک سوگیری شناختی به اسم خطای انتساب تک‌علتی (Single Cause Bias) در روانشناسی هست. مغز ما عاشق داستانه. وقتی چند علت با هم رخ میده، مغز سعی میکنه یک روایت خطی بسازه که فقط روی یک علت تمرکز میکنه، تا ساختار داستانی شکل بگیره.
نتیجه این مدل ذهنی چیه؟ درک ناقص از واقعیت بازار, پیش‌بینی‌های نادرست, واکنش‌های احساسی به اخبار و اعتماد بیش از حد به روایت‌های ساده رسانه‌ای. پس راه‌حل چیه؟ آموزش تفکر سیستمی (Systems Thinking), آشنایی با علیت چندگانه و پیچیدگی بازار, تحلیل چندلایه (فاندامنتال + تکنیکال + روانشناسی بازار + عوامل بیرونی) , و یا استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر مانند یادگیری ماشینی یا causal inference
سه منبع جالب برای مطالعه بهتون معرفی میکنم. اولی در مورد عدم تقارن معکوس زمانی و شبکه‌های پیش‌افتراقی چندمقیاسی هست (لینک). دومی sciencedirect که به استنتاج علیت الگوی متغیر با زمان در بازارهای سهام جهانی پرداخته (لینک). سومی چارچوبی برای داده‌های سری زمانی نامانا (لینک).
======================
☑@Reza_Ghanipur
🟢 مقدار عرضه سالانه بیتکوین، طلا و دلار
۹۴ درصد از کل ۲۱ میلیون بیتکوین جهان استخراج شده و استخراج ۶ درصد دیگر هم ۱۱۵ سال دیگر نیاز داره. طلا هم وضعیت مشابهی داره و تمام طلایی که در طول تاریخ استخراج شده، هنوز در انبارهایی در روی زمین وجود دارن. یعنی اگه یک ساعت مچی طلا داشته باشین، ممکنه بخشی از طلای موجود در اون ۲۰۰۰ سال پیش به دست رومی‌ها استخراج شده باشه.
طلای موجود در جهان حدود 160 هزار تن تخمین زده میشه و موسسه زمین‌شناسی آمریکا برآورد کرده, هنوز حدود ۵۲ هزار تن طلای قابل استخراج در دل زمین باقی مونده و احتمالا مقادیر بیشتری هم در آینده کشف میشه.
بنا بر داده‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بریتانیا، حدود ۱۲ درصد تولید کنونی طلای جهان بدر بخش‌های فناوری و صنایع در ابعاد بسیار کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، طوری که بازیافت این طلاها صرفه اقتصادی ندارد. به بیان دیگه، طلا برای اولین‌بار در حال "مصرف" شدن هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 درخواستی #خشرق 28 اردیبهشت 1404
در اینجای چارتش, برای ورود باید یک تریگر مناسب پیدا کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #فولاد 27 اردیبهشت 1404
اخبار قطعی برق و ... سال قبل هم بود. تازه یه اختلاس گنده هم رو شد. من چیزی که برام مهمه اول مدل این سهمه که یک سهم با ارزش جایگزینی بالاست و در دسته شاخص سازها قرار گرفته و بعد چارت سهم که این دو سناریو براش متصور هستم.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 SUIUSDT - 2025/5/17
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 جورجیو پاریسی در سال ۲۰۲۱ جایزه نوبل فیزیک رو برای کار روی ساختارهای نامنظم و فرآیندهای تصادفی، به‌خصوص در سیستم‌های آشوبناک و رفتار جمعی ذرات دریافت کرد و نشون داد که حتی در سیستم‌های کاملاً بی‌نظم و پر از نویز، میشه الگوهای آماری پنهان و ساختارهایی از نظم پیدا کرد. مفاهیمی که میتونه به ما در درک رفتار بازارهای مالی کمک کنه.
اون نشون داد که چطور تعاملات بین اجزای یک سیستم پیچیده (مثل معامله‌گران در بازار) میتونه به الگوهای پنهان منجر بشه، حتی اگه اجزا به ظاهر تصادفی عمل کنن. سیستم‌های آشوبناک میتونن چندین حالت پایدار داشته باشن, مثل بازار که در حالت‌های مختلف (روند صعودی، نزولی، خنثی) قرار میگیره.
کار جورجیو تأیید میکنه که حتی در سیستم‌های به ظاهر تصادفی، ساختارهای پنهان وجود داره. در بازار های مالی قیمت‌ها ممکنه تصادفی به نظر برسن، اما خوشه‌بندی نوسانات (Volatility Clustering) یا حافظه بلندمدت (Long Memory) نشون میده که تصادفی بودن کامل نیست.
از مدل‌های مبتنی بر فیزیک آماری (مثل مدل‌های Ising) برای شبیه‌سازی تغییرات ناگهانی در تمایلات بازار استفاده میشه. جاذبه لورنز یک سیستم قطعی (Deterministic) با آشوب کلاسیک هست ولی مدل‌های پاریسی بر تصادفی بودن + تعاملات پیچیده (مثل تأثیر رفتار جمعی بر قیمت‌ها) تأکید داره. اما هر دو نشون میدن که پیش‌بینی در سیستم‌های پیچیده غیرممکنه.
میشه از الگوهای آماری پنهان برای معامله‌گری استفاده کرد؟ بله، ولی نه به‌صورت مستقیم مثل تحلیل تکنیکال سنتی. الگوهای آماری پنهان (Hidden Statistical Patterns) معمولاً قابل مشاهده با چشم نیستن و نیازمند تحلیل ریاضی، مدل‌سازی آماری دارن. معامله‌گران و شرکت‌ها در سطح حرفه‌ای یا الگوریتمی از این مفاهیم استفاده میکنن. Nature
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 همیشه در بازار موقعیت پیدا میشه. نیاز به تحلیل های پیچیده هم نیست. نکته مهم مدیریت ریسک هست. ترکیب سرمایه گذاری پله ای در تایم های بالا با مدیریت ریسک, میتونه شانس موفقیت شما در بازار های مالی رو به شدت افزایش بده. چارت #شگویا یک نمونه از تحلیل ساده هست.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #طلا_جهانی تایم فریم 1h
الگو کلاسیک و ساده هست. از سطوح برای پیدا کردن ستاپ استفاده کنید.
======================
@Reza_Ghanipur
🔴 نامه شفاف سازی خودرو و خساپا هم در نوع خودش شبیه سریال های طنزی مثل برره بود. مگه اینجا آژانس امنیت ملی هست که نامه محرمانه میزنن؟ بعد اگه محرمانه هست چرا دست به دست شده؟ بعد شرکت سایپا یک هفته قبل نامه رو داشته و تصمیم گرفتن شفاف‌سازی رو به این هفته موکول کنن؟! طویله هست یا بازار سرمایه؟
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 اعتقاد من اینه, کل مدیران و تصمیم گیران این کشور, حتی صلاحیت لازم برای مدیریت یک دکه سیگار فروشی رو هم ندان. صبح بیدار میشی میبینی باز یه طرح و قانون جدید کشف کردن تا اثباتی باشه بر این اینکه مدیران این مملکت عقل ندارن (اگه عقل دارن و این حرکتا رو میزنن پس قطعا با هدف دزدی هست). سهامدار مالک هست و شما غلط میکنی به حقوق مالکیت افراد تجاوز میکنی.
======================
☑@Reza_Ghanipur
⚠️ 1 نفر ظرفیت قابل پذیرش برای عضویت در گروه مشاوره و آموزش (توضیحات بیشتر به ای دی من پیام بدین: @Re_za_602 )
=====================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شپلی به تاریخ 1 خرداد 1404 در تایم فریم ماهانه
======================
☑@Reza_Ghanipur
بحث کمال گرایی در معامله‌گری خیلی بحث مفصلیه، ولی این رو یادتون باشه اگر نگاه علمی به بازار داشته باشیم می‌تونید از چیزی که به عنوان نقطه ضعف یاد میشه به عنوان نقطه قوت خودتون استفاده کنید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹 در مورد پرتفو بلند مدت که حد زیان بی معنی هست و تا یک رشد چند صد درصدی (از شاخص 1500) فروشی انجام نمیدم. چرا؟ چون دید بلند مدتی ریشه در مدل خرید بازیگر اصلی سهم داره. سهامدار عمده ای که مثلا با 2000 میلیارد می‌خواد وارد سهمی بشه, مجبور هست این ورود رو در بازه زمانی یک تا دو سال انجام بده. پرتفو های میان مدتی هم که در یک سال گذشته عملا ریدن و حداقل باید تا اخر سال شاخص به 5 تا 6 میلیون برسه, که تازه ارزش نگاه کردن داشته باشه.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 #شاخص_کل
اگه بر اساس دو نقطه ورودی اعلام شده برای پرتفو کوتاه مدت در سهام شاخص ساز یا صندوق های سهامی اقدام به خرید کردین و برنامه خروج ندارین, این میتونه نقشه راه شما باشه. عملا زیانی نخواهید دید.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 تعدادی از دوستان تریبون دار بازار برای چهارتا بازدید گرفتن, کارشون شده هر روز گزارش مذاکرات. اخبار بعد یه مدت تاثیرشون کم رنگ میشه. به جای دلیل تراشی از این بخش, بد نیست چارت گروه خودرویی رو نگاه کنیم. یا شاخص سازهای دیگه. شکست همچین سطحی در تایم فریم روزانه نیاز به یک الگو اصلاحی زمانی در زیر سطح داره و طبیعتا روی کل بازار تاثیر خودشو نشون میده.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 درخواستی #الماس 28 اردیبهشت 1404
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴نقش اخبار در روندها
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 در ادامه صحبت های قبلی نکته مهمی هست که حتما باید بهش توجه کنیم و اون تفاوت رفتار تصادفی با رفتار تصادفی‌نما (Pseudo-Random) هست و همینطور نقش اون در بازارهای مالی و ارتباطش با نظریه‌های آشوب
رفتار تصادفی‌نما (Pseudo-Random) به سیستم‌هایی اشاره داره که در ظاهر تصادفی به نظر میرسن، اما در واقع از قوانین قطعی (Deterministic) ولی پیچیده پیروی میکنن. این مفهوم نقشی کلیدی در درک رفتار بازارهای مالی، نظریه آشوب (مثل جاذبه لورنز) و کشفیات جورجیو پاریسی داره. بازارهای مالی تصادفی‌نما هستند: نه کاملاً تصادفی، نه کاملاً قابل پیش‌بینی.
چرا قیمت‌ها تصادفی‌نما هستن؟ چون بازارهای مالی تحت تأثیر هزاران عامل غیرخطی (اخبار، روانشناسی معامله‌گران، الگوریتم‌ها) قرار دارن و این عوامل باعث میشن قیمت‌ها مثل یک فرآیند تصادفی رفتار کنن، درحالی که ممکنه ساختارهای پنهانی وجود داشته باشه. مثالا راه روی تصادفی (Random Walk) مدل کلاسیک مالی که قیمت‌ها رو تصادفی میدونه و نظریه آشوب که نشون میده حتی سیستم‌های قطعی هم میتونن تصادفی‌نما باشن (مثل جاذبه لورنز).
ارتباط با کشفیات جورجیو پاریسی چیه؟ پاریسی در کار روی شیشه‌های اسپینی و سیستم‌های پیچیده نشون داد که حتی در سیستم‌های با تعاملات تصادفی‌نما، ساختارهای پنهان (مثل سلسله مراتب انرژی) وجود داره. این یافته‌ها به بازارهای مالی تعمیم داده میشن. قیمت‌ها ممکنه تصادفی به نظر برسن، اما خوشه‌بندی نوسانات (Volatility Clustering) یا حافظه بلندمدت نشون‌دهنده نظم پنهان هست. مثالا بحران مالی ۲۰۰۸ یک انتقال فاز (Phase Transition) در سیستم پیچیده بازار بود، نه یک رویداد کاملاً تصادفی.
الگوهای تکرار شونده (فراکتال‌ها) بازارها در تایم فریم های مختلف الگوهای مشابه دارن. این ویژگی خودمتشابهی (Self-Similarity) نشون‌دهنده تصادفی‌نمایی هست و یا یک خبر کوچیک (مثل توئیت یک سیاستمدار) میتونه تغییرات بزرگ ایجاد کنه (حساسیت به شرایط اولیه) که این رفتار شبیه به سیستم‌های آشوبناکه.
مدل‌های شبیه‌سازی تصادفی‌نما مثل مدل‌های GARCH و Heston برای نوسانات بازار، از فرآیندهای تصادفی‌نما استفاده میکنن. آیا میشه از این الگوها برای معامله‌گری استفاده کرد؟ بله، اما با محدودیت‌ها. تشخیص الگوهای پنهان با ابزارهایی مثل تحلیل فراکتالی یا Hurst Exponent میتونه تا حدی رفتار بازار رو پیش‌کنه اما چون پیش‌بینی کامل غیر ممکنه، باید همیشه از حد زیان استفاده کرد. chaitanya.mahalsa/identifying-random-pseudocode-patterns-in-financial-market-46bbaaa4078c">لینک
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #کسرا 24 اردیبهشت 1404
بازیگرای حرفه ای داره و با وجود اینکه به دید بلند مدت سهمو جمع کردن, در سه سال گذشته سه بار بازدهی 100% داشتن و به نظرم مدل خریدشون شبیه پایان دوره رکودی هست و احتمالا به دنبال کسب بازدهی بالا (1000% یا بیشتر) هستن.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔴 #غدیس ۱۲۰ درصد بازدهی در یک سال
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔍 چارت #EURUSD به تاریخ 2025/5/12
اینجا هم به نظرم برگشت به سطح هست و میشه چنتا ستاپ خوب در تایم پایین گیر اورد.
======================
☑@Reza_Ghanipur
🔹جاذبه‌های لورنز
یکی از معروفترین نمونه‌های سیستم‌های دینامیکی آشوبناک که توسط ادوارد لورنز ریاضیدان و هواشناس آمریکایی، در سال ۱۹۶۳ کشف شد. این سیستم، یک سیستم سه‌بعدی از معادلات دیفرانسیل معمولی هست که رفتار آشوبناک رو نمایش میده. در مقاله‌ای که در سال ۱۹۶۳ با عنوان "جریان غیر‌دوره‌ای قطعی" در مجله Journal of Atmospheric Sciences منتشر شد، نوشت:
دو حالتی که با مقادیر نامحسوس متفاوت هستند ممکن است در نهایت به دو حالت کاملاً متفاوت تبدیل شوند. بنابراین اگر در اندازه‌گیری وضعیت کنونی خطایی حتی بسیار کوچک وجود داشته باشد (و در هر سیستم واقعی چنین خطاهایی تقریباً اجتناب‌ناپذیر هستن)، پیش‌بینی وضعیت آینده غیرممکن میشود. با توجه به عدم دقت و ناقص بودن مشاهدات هواشناسی، به نظر می‌رسد پیش‌بینی بسیار بلندمدت, عملاً امکان‌پذیر نباشد.